平阳公主在嫁给卫青前，已经有过两次婚姻。在第三次选择丈夫时，平阳公主变得更加谨慎。在众多王侯中，屡获战功的卫青呼声最高。但是，平阳公主始终介怀卫青曾经是自己府中的家奴而没有同意。后来，有人告诉公主卫青已经是大将军，并且他的姐姐也被封为皇后。一番思索后，平阳公主最终选定了卫青。
婚后，平阳公主与卫青相敬如宾，这段婚姻也成了平阳公主所有婚姻中最美满的一段。但是好景不常，卫青在与平阳公主结婚不到十年便因病去逝了。这次守寡后，平阳公主一直孤身一人，没有再嫁。最后，汉武帝遵照了平阳公主的遗言，将她与卫青合葬在茂陵。