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如何使用stata检验异方差

时间:2024-10-12 21:29:45

1、处理异方差的第一步就是要先明确什么是异方差。在此处我们仅需简单理解为:异方差就是说随机误差项具有不同的方差。下图为异方差的基本表现形式。观察下图我们可以大致观察出,样本点分布呈现出扩张或者收缩的趋势,我们可以通过画图简单判别是否存在异方差问题。

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3、第三步(BP检验方法,不推荐使用,推荐使用WHITE检验):感觉存在异方差,使用B-P检验幞洼踉残B-P检验的基础原理就是通过辅助回归的R^2荑樊综鲶,来检验是否存在异方差的情况。(详细概念,我会继续更新)命令如下:estat hettest,rhs iid解释:1.estat:post-estimation statistics2.hettest:heteroskedasticity test 异方差检验3.iid:独立同分布(不加默认是正态分布)4.rhs:right hand sight 指的是使用右手边的全部解释变量进行辅助回归(不加默认使用y hat进行回归。)补充:1.示例图为笔者使用网络上公开数据获得结果示意图,如果你得到的结果和我得类似,则说明你的操作正确,可以进行下一步操作了。2.看不懂没关系直接使用命令进行检验即可,如果想要深入了解,笔者还会陆续更新相关基础知识内容。3.如果得到Prob > chi2 = 0.0000,则说明拒绝原假设,存在异方差,在实际操作中只要,p值小于0.05都可以认为存在异方差。

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5、第三步(WHITE检验,推荐)estat imtest,white解释:imtest:information matrix test(信息矩阵检验)补充:1.示例图为笔者使用网络上公开数据获得结果示意图,如果你得到的结果和我得类似,则说明你的操作正确,检验结束。2.为啥推荐WHITE检验呢?因为WHITE检验可以检验二次项的异方差情况,我还会继续更新有关基础知识内容。3.只需要看上半部分,IM-test我们不关心。4.如果得到Prob > chi2 = 0.0000,则说明拒绝原假设,存在异方差,在实际操作中只要,p值小于0.05都可以认为存在异方差。

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